Сравнение XTWY с TLTX
XTWY (BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. XTWY is passively managed, while TLTX is actively managed. Over the past year, XTWY returned 3.16% vs 3.72% for TLTX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTWY charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности XTWY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTWY показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
XTWY
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -3.25%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTWY и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | -1.70% | 4.92% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
Correlation
The correlation between XTWY and TLTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between XTWY and TLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTWY vs. TLTX — Ранг доходности на риск
XTWY
TLTX
Сравнение XTWY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTWY | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.59 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 1.32 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTWY и TLTX
Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTWY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -6.35% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -6.35% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -5.23% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -2.38% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.83% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWY и TLTX
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTWY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.87% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 6.92% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 9.24% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 9.24% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 9.24% | +8.21% |
Сравнение комиссий XTWY и TLTX
XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWY и TLTX
Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.78% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
XTWY and TLTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTWY has higher volatility (3.11%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, XTWY dropped -25.92% vs TLTX's -6.35%.
On 1-year performance, TLTX leads with 3.72% vs 3.16% for XTWY. On fees, XTWY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTX has performed better with a 3.72% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTWY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 4.78% for XTWY.
They also come from different issuers: BondBloxx and Global X. Their fees differ too: 0.12% for XTWY and 0.29% for TLTX.
TLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTWY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор