PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWY с BBBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTWY с BBBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS).

XTWY и BBBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTWY и BBBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTWY и BBBS

2026 (YTD)20252024
XTWY
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		0.06%2.52%-4.25%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%6.67%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, XTWY показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у BBBS с доходностью 0.13%.

XTWY

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.88%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-3.10%
3 года*
-4.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XTWY:
XTWY с TLTXTWY с SWPPXXTWY с BONDXTWY с VNQXTWY с SCHQXTWY с PCMMXTWY с TAXX
Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с FLRNBBBS с JPST

Сравнение комиссий XTWY и BBBS

XTWY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BBBS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
XTWY
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

XTWY vs. BBBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWY
Ранг доходности на риск XTWY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWY: 99
Ранг коэф-та Мартина
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWY c BBBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTWYBBBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

2.16

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

3.20

-3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.40

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

13.34

-13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTWY vs. BBBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BBBS равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWY и BBBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTWYBBBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.16

-2.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

2.38

-2.60

Корреляция

Корреляция между XTWY и BBBS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWY и BBBS

Дивидендная доходность XTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BBBS в 4.58%

TTM2025202420232022
XTWY
Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF		4.65%4.56%4.65%3.86%1.08%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTWY и BBBS

Максимальная просадка XTWY за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWY и BBBS.

Загрузка...

Показатели просадок

XTWYBBBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.92%

-1.45%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-1.45%

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-0.83%

-14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-0.27%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

0.37%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWY и BBBS

Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что XTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTWYBBBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

0.98%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

1.32%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

2.25%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

2.27%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

2.27%

+15.65%