PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTWO с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTWO и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTWO и USFR


2026 (YTD)2025202420232022
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
0.21%5.17%3.92%4.27%0.17%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.07%

Доходность по периодам

С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


XTWO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий XTWO и USFR

XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XTWO vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9393
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWO c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTWOUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

14.37

-12.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

42.77

-39.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

10.64

-9.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

103.21

-99.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.75

658.56

-643.81

XTWO vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTWOUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

14.37

-12.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.57

+0.20

Корреляция

Корреляция между XTWO и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWO и USFR

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
4.09%4.24%4.54%4.07%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок XTWO и USFR

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


XTWOUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-1.36%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-0.04%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.16%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.01%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWO и USFR

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTWOUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.08%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

0.19%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

0.29%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

0.41%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

0.81%

+1.39%