Сравнение XTWO с GSST
XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XTWO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index, while GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. XTWO is passively managed, while GSST is actively managed. Over the past 3 years, XTWO returned 4.12%/yr vs 5.52%/yr for GSST. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTWO charges 0.05%/yr vs 0.16%/yr for GSST.
Доходность
Сравнение доходности XTWO и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 1.55%.
XTWO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTWO и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.41% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.55% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.70% |
Correlation
The correlation between XTWO and GSST is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between XTWO and GSST has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTWO vs. GSST — Ранг доходности на риск
XTWO
GSST
Сравнение XTWO c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 3.94 | -2.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 29.99 | -26.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 185.54 | -171.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 7.98 | -5.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 3.78 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и GSST
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и GSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTWO | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -3.51% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.15% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -0.25% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.16% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.02% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и GSST
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что XTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTWO | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.13% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 0.41% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 0.58% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 0.63% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 0.86% | +1.30% |
Сравнение комиссий XTWO и GSST
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и GSST
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности GSST в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.32% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTWO and GSST have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTWO has higher volatility (0.36%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, XTWO dropped -1.73% vs GSST's -3.51%.
On 3-year performance, GSST leads with 5.52% vs 4.12% for XTWO. On fees, XTWO is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GSST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSST has performed better with a 5.52% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTWO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for GSST.
GSST has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 4.05% for XTWO.
XTWO is categorized as Government Bonds, while GSST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BondBloxx and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.05% for XTWO and 0.16% for GSST.
GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.98 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTWO и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор