Сравнение XTRE с IBTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF).
XTRE и IBTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и IBTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTRE и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | 0.08% |
Доходность по периодам
XTRE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTRE и IBTF
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTRE vs. IBTF — Ранг доходности на риск
XTRE
IBTF
Сравнение XTRE c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 7.30 | -5.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 16.95 | -14.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 4.26 | -2.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 83.22 | -80.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 246.06 | -237.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 7.30 | -5.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.45 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между XTRE и IBTF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и IBTF
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IBTF в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.78% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и IBTF
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и IBTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTRE | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -10.45% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -0.04% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -3.42% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.01% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и IBTF
Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTRE | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.00% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 0.25% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 0.46% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 2.39% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 2.59% | +0.78% |