PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTRE с IBTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XTRE и IBTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


XTRE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.25%
3 года*
3.89%
5 лет*
10 лет*

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTRE и IBTE


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Доходность на риск

XTRE vs. IBTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTRE
Ранг доходности на риск XTRE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IBTE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTRE c IBTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTREIBTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

XTRE vs. IBTE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTREIBTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

Просадки

Сравнение просадок XTRE и IBTE

Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и IBTE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XTREIBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

0.00%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

0.00%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XTRE и IBTE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XTREIBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

0.00%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

0.00%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

0.00%

+3.32%

Сравнение комиссий XTRE и IBTE

XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTRE и IBTE

Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
4.01%3.85%4.19%3.97%1.16%

Часто задаваемые вопросы


On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.

XTRE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for IBTE.

XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 0.07% for IBTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTRE и IBTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор