PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTRE с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTRE с GBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both Government Bonds funds - XTRE tracks the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index while GBIL tracks the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTRE returned 3.90%/yr vs 4.64%/yr for GBIL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XTRE charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.

Доходность

Сравнение доходности XTRE и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.44%.

XTRE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.02%
3 года*
3.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.89%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTRE и GBIL

2026 (YTD)2025202420232022
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		0.02%6.05%3.05%4.44%0.03%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		1.44%4.12%5.24%4.91%0.95%

Correlation

The correlation between XTRE and GBIL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Часто сравнивают с XTRE:
XTRE с XTWOXTRE с TFLOXTRE с XHLFXTRE с SPTSXTRE с XONEXTRE с XBXTRE с PCMM
Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS

Доходность на риск

XTRE vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTRE
Ранг доходности на риск XTRE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTRE c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTREGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
16.89

-15.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
102.35

-100.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

39.22

-37.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

195.39

-193.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

1,656.50

-1,650.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTRE vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTRE на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTRE и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTREGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

16.89

-15.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

5.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

4.88

-3.77

Просадки

Сравнение просадок XTRE и GBIL

Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и GBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTREGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-0.76%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-0.02%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.00%

-0.76%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.04%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.00%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XTRE и GBIL

BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTREGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.04%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.14%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

0.23%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

0.58%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

0.47%

+2.85%

Сравнение комиссий XTRE и GBIL

XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTRE и GBIL

Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности GBIL в 3.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.74%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		4.00%3.85%4.19%3.97%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTRE and GBIL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTRE has higher volatility (0.63%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, XTRE dropped -2.89% vs GBIL's -0.76%.

On 3-year performance, GBIL leads with 4.64% vs 3.90% for XTRE. On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GBIL has performed better with a 4.64% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for GBIL.

XTRE has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.74% for GBIL.

XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 0.12% for GBIL.

GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTRE и GBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор