PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTR с QVMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTR и QVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTR и QVMT


2026 (YTD)20252024202320222021
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
-4.49%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF
5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, XTR показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 5.51%.


XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
10 лет*

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Сравнение комиссий XTR и QVMT

XTR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XTR vs. QVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина

QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR c QVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTRQVMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.61

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.54

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

6.33

-0.03

XTR vs. QVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMT равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR и QVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTRQVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между XTR и QVMT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR и QVMT

Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности QVMT в 2.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF
2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Просадки

Сравнение просадок XTR и QVMT

Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и QVMT.


Загрузка...

Показатели просадок


XTRQVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-48.05%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-12.17%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-3.49%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-6.43%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.96%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR и QVMT

Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) имеют волатильность 4.24% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTRQVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.26%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.49%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

16.65%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

17.34%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

21.08%

-7.21%