Сравнение XTR с ONEH
XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. XTR is passively managed, while ONEH is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XTR charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for ONEH.
Доходность
Сравнение доходности XTR и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTR и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 4.15% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.19% |
Correlation
The correlation between XTR and ONEH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTR vs. ONEH — Ранг доходности на риск
XTR
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTR c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTR | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTR и ONEH
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTR | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -3.55% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.19% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -1.49% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTR | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 5.31% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 5.31% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 5.31% | +8.53% |
Сравнение комиссий XTR и ONEH
XTR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ONEH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и ONEH
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.82% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
XTR and ONEH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
XTR has the higher dividend yield at 16.82%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: Global X and TrueShares. Their fees differ too: 0.25% for XTR and 0.79% for ONEH.
Подберите оптимальное распределение для XTR и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор