PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с FDRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTN с FDRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTN (SPDR S&P Transportation ETF) and FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) are both Transportation Equities funds. XTN is passively managed, while FDRV is actively managed. Over the past 3 years, XTN returned 14.95%/yr vs 7.13%/yr for FDRV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTN charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for FDRV.

Доходность

Сравнение доходности XTN и FDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у FDRV с доходностью 30.92%.

XTN

1 день
-0.75%
1 месяц
12.22%
С начала года
21.64%
6 месяцев
22.93%
1 год
44.53%
3 года*
14.95%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.58%

FDRV

1 день
-0.86%
1 месяц
11.72%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.26%
1 год
53.50%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTN и FDRV

2026 (YTD)20252024202320222021
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		21.64%6.33%4.86%25.22%-28.10%6.70%
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		30.92%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.00%

Correlation

The correlation between XTN and FDRV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.72

The correlation between XTN and FDRV shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTN и FDRV

Секторы
XTN
FDRV

Промышленность

95.4%
12.3%

Технологии

4.6%
40.7%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

42.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XTN
95.4%
FDRV
12.3%

Технологии

XTN
4.6%
FDRV
40.7%

Сырьевые материалы

XTN

-

FDRV
4.3%

Коммуникационные услуги

XTN

-

FDRV

-

Потребительский циклический сектор

XTN

-

FDRV
42.8%

Потребительский защитный сектор

XTN

-

FDRV

-

Энергетика

XTN

-

FDRV

-

Финансовые услуги

XTN

-

FDRV

-

Здравоохранение

XTN

-

FDRV

-

Недвижимость

XTN

-

FDRV

-

Коммунальные услуги

XTN

-

FDRV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZ
Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с VISFDRV с GRIDFDRV с FDISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.AS

Доходность на риск

XTN vs. FDRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c FDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNFDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.15

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.83

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.44

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

10.66

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. FDRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и FDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNFDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.15

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.11

+0.55

Просадки

Сравнение просадок XTN и FDRV

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки FDRV в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и FDRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTNFDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-63.89%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-15.62%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-48.45%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-27.57%

+21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-42.35%

+31.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

5.03%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и FDRV

Текущая волатильность для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) составляет 7.36%, в то время как у Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что XTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTNFDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

9.01%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

18.49%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

25.09%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

32.03%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

32.03%

-5.84%

Сравнение комиссий XTN и FDRV

XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDRV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и FDRV

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FDRV в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.02%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.66%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XTN and FDRV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRV has higher volatility (9.01%) compared to XTN (7.36%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs FDRV's -63.89%.

On 3-year performance, XTN leads with 14.95% vs 7.13% for FDRV. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTN has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTN has performed better with a 14.95% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for FDRV.

FDRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.66% for XTN.

They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XTN and 0.39% for FDRV.

FDRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTN и FDRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор