Сравнение XTN с FDRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV).
XTN и FDRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FDRV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XTN и FDRV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и FDRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 6.70% |
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 1.81% | 24.32% | -21.73% | 12.27% | -44.23% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FDRV с доходностью 1.81%.
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
FDRV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- -3.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и FDRV
XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDRV в 0.39%.
Доходность на риск
XTN vs. FDRV — Ранг доходности на риск
XTN
FDRV
Сравнение XTN c FDRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | FDRV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.62 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.21 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | FDRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.27 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между XTN и FDRV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и FDRV
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FDRV в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 1.32% | 1.14% | 0.43% | 0.24% | 0.33% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и FDRV
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки FDRV в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и FDRV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | FDRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -63.89% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -18.04% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -43.67% | +33.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -42.62% | +31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 5.62% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и FDRV
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | FDRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 9.66% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 18.87% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 30.05% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 32.17% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 32.17% | -6.29% |