Сравнение XTLT.TO с UUP
XTLT.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - XTLT.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTLT.TO returned -1.19%/yr vs 5.11%/yr for UUP. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XTLT.TO charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности XTLT.TO и UUP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XTLT.TO торгуется в CAD, в то время как UUP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UUP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XTLT.TO показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 4.41%.
XTLT.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам XTLT.TO и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 1.24% | -1.07% | -1.47% | -2.80% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.41% | -9.34% | 23.25% | 2.60% |
Correlation
The correlation between XTLT.TO and UUP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTLT.TO vs. UUP — Ранг доходности на риск
XTLT.TO
UUP
Сравнение XTLT.TO c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTLT.TO | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.98 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 2.61 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTLT.TO | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.24 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XTLT.TO и UUP
Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки UUP в -29.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTLT.TO | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -29.55% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -7.38% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -15.22% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -6.93% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -12.71% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.75% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLT.TO и UUP
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что XTLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTLT.TO | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 1.79% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 7.10% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 9.80% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 12.35% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 12.07% | +2.09% |
Сравнение комиссий XTLT.TO и UUP
XTLT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLT.TO и UUP
Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности UUP в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.33% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 4.95% | 4.60% | 4.17% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTLT.TO and UUP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTLT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTLT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
XTLT.TO is categorized as Government Bonds, while UUP is Currency. XTLT.TO tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for XTLT.TO and 0.75% for UUP.
Подберите оптимальное распределение для XTLT.TO и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор