Сравнение XTL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XTL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.13% против 18.99% соответственно.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и QQQ
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
XTL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XTL
QQQ
Сравнение XTL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.07 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.66 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.24 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 2.00 | +4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 7.32 | +15.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.07 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между XTL и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и QQQ
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и QQQ
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -82.97% | +45.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -12.62% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -35.12% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -35.12% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -7.86% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -32.99% | +23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.44% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и QQQ
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 6.61% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 12.82% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 22.70% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 22.38% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 22.25% | +1.00% |