PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTL с OND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTL с OND

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and OND (ProShares On-Demand ETF) are both Communications Equities funds - XTL tracks the S&P Telecom Select Industry Index while OND tracks the FactSet On-Demand Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTL returned 45.52%/yr vs 13.96%/yr for OND. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTL charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for OND.

Доходность

Сравнение доходности XTL и OND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и ProShares On-Demand ETF (OND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 43.56%, что значительно выше, чем у OND с доходностью -18.87%.

XTL

1 день
-1.32%
1 месяц
-6.26%
С начала года
43.56%
6 месяцев
40.96%
1 год
97.96%
3 года*
45.52%
5 лет*
17.33%
10 лет*
15.75%

OND

1 день
-2.16%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-18.87%
6 месяцев
-19.28%
1 год
-17.46%
3 года*
13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTL и OND

2026 (YTD)20252024202320222021
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		43.56%44.95%34.89%-1.17%-19.18%7.68%
OND
ProShares On-Demand ETF		-18.87%26.72%32.00%27.03%-41.93%-15.04%

Correlation

The correlation between XTL and OND is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.62

The correlation between XTL and OND has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTL и OND

Секторы
XTL
OND

Технологии

62.7%
25.9%

Коммуникационные услуги

35.0%
23.8%

Недвижимость

2.3%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XTL
62.7%
OND
25.9%

Коммуникационные услуги

XTL
35.0%
OND
23.8%

Недвижимость

XTL
2.3%
OND
3.1%

Сырьевые материалы

XTL

-

OND

-

Потребительский циклический сектор

XTL

-

OND
1.8%

Потребительский защитный сектор

XTL

-

OND

-

Энергетика

XTL

-

OND

-

Финансовые услуги

XTL

-

OND

-

Здравоохранение

XTL

-

OND

-

Промышленность

XTL

-

OND
3.6%

Коммунальные услуги

XTL

-

OND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

ProShares On-Demand ETF

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с XLKXTL с SMHXTL с XLP
Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ

Доходность на риск

XTL vs. OND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c OND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTLONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-0.84

+4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
-1.10

+4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.87

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

-0.52

+7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.85

-0.92

+26.77

XTL vs. OND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа OND равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и OND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTL и OND

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и OND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-59.02%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-33.80%

+19.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-33.80%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-31.63%

+20.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-30.29%

+20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

19.06%

-15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и OND

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с ProShares On-Demand ETF (OND) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

6.52%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

15.83%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.22%

20.91%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.38%

27.10%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

27.10%

-3.44%

Сравнение комиссий XTL и OND

XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OND в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и OND

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как OND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		1.22%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

XTL and OND have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (11.31%) compared to OND (6.52%). In terms of maximum drawdown, XTL dropped -37.01% vs OND's -59.02%.

On 3-year performance, XTL leads with 45.52% vs 13.96% for OND. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTL has performed better with a 45.52% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

XTL has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for OND.

XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index, while OND tracks FactSet On-Demand Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 0.58% for OND.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTL и OND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор