PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTL с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTL с KOMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both exchange-traded funds - XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index, while KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XTL returned 19.82%/yr vs 3.36%/yr for KOMP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XTL charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности XTL и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 56.08%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью 23.59%.

XTL

1 день
-3.76%
1 месяц
5.66%
С начала года
56.08%
6 месяцев
62.03%
1 год
130.19%
3 года*
48.87%
5 лет*
19.82%
10 лет*
16.51%

KOMP

1 день
-2.06%
1 месяц
11.27%
С начала года
23.59%
6 месяцев
21.48%
1 год
46.75%
3 года*
21.79%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTL и KOMP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		56.08%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-11.36%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		23.59%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%

Correlation

The correlation between XTL and KOMP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between XTL and KOMP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTL и KOMP

Секторы
XTL
KOMP

Технологии

61.4%
33.0%

Коммуникационные услуги

36.1%
5.6%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

5.8%

Здравоохранение

-

11.6%

Промышленность

-

28.2%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

XTL
61.4%
KOMP
33.0%

Коммуникационные услуги

XTL
36.1%
KOMP
5.6%

Недвижимость

XTL
2.6%
KOMP

-

Сырьевые материалы

XTL

-

KOMP
2.9%

Потребительский циклический сектор

XTL

-

KOMP
4.7%

Потребительский защитный сектор

XTL

-

KOMP
0.2%

Энергетика

XTL

-

KOMP
2.8%

Финансовые услуги

XTL

-

KOMP
5.8%

Здравоохранение

XTL

-

KOMP
11.6%

Промышленность

XTL

-

KOMP
28.2%

Коммунальные услуги

XTL

-

KOMP
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

XTL vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.51
2.03

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.87
2.67

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

3.03

+5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.85

9.86

+30.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTL vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 4.51, что выше коэффициента Шарпа KOMP равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51

2.03

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.14

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XTL и KOMP

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-50.06%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-15.50%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-24.93%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-45.38%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-2.06%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-21.69%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.75%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и KOMP

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

7.43%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

17.95%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

23.15%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

24.78%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

27.02%

-3.49%

Сравнение комиссий XTL и KOMP

XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и KOMP

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности KOMP в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.43%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.83%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

XTL and KOMP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (8.96%) compared to KOMP (7.43%). In terms of maximum drawdown, XTL dropped -37.01% vs KOMP's -50.06%.

On 5-year performance, XTL leads with 19.82% vs 3.36% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTL has performed better with a 19.82% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XTL.

KOMP has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.83% for XTL.

XTL is categorized as Communications Equities, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index, while KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 0.20% for KOMP.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTL и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор