Сравнение XTL с KOMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).
XTL и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и KOMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -11.36% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью -0.66%.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и KOMP
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Доходность на риск
XTL vs. KOMP — Ранг доходности на риск
XTL
KOMP
Сравнение XTL c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | KOMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.09 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.62 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 1.92 | +4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 5.94 | +17.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.09 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XTL и KOMP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и KOMP
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности KOMP в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и KOMP
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и KOMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -50.06% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -15.50% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -45.83% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -15.77% | +12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -22.07% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 5.01% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и KOMP
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 9.39% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 19.05% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 26.46% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 24.87% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 27.09% | -3.84% |