PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTL с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTL и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTL и KOMP


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XTL
SPDR S&P Telecom ETF
24.90%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-11.36%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью -0.66%.


XTL

1 день
1.40%
1 месяц
-0.57%
С начала года
24.90%
6 месяцев
34.72%
1 год
93.29%
3 года*
34.33%
5 лет*
16.17%
10 лет*
14.13%

KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Telecom ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Сравнение комиссий XTL и KOMP

XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.


Доходность на риск

XTL vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9898
Ранг коэф-та Мартина

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTLKOMPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.09

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

1.62

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.35

1.92

+4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.14

5.94

+17.20

XTL vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа KOMP равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTLKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.09

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.06

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между XTL и KOMP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и KOMP

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности KOMP в 1.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTL
SPDR S&P Telecom ETF
1.04%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTL и KOMP

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и KOMP.


Загрузка...

Показатели просадок


XTLKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-50.06%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-15.50%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-45.83%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-15.77%

+12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-22.07%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

5.01%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и KOMP

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTLKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

9.39%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

19.05%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

26.46%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

24.87%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

27.09%

-3.84%