PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTL с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTL с FTXL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XTL returned 18.76%/yr vs 33.62%/yr for FTXL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTL charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности XTL и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 51.28%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 108.47%.

XTL

1 день
0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
51.28%
6 месяцев
51.62%
1 год
120.42%
3 года*
46.01%
5 лет*
18.76%
10 лет*
16.27%

FTXL

1 день
2.27%
1 месяц
10.74%
С начала года
108.47%
6 месяцев
110.95%
1 год
204.23%
3 года*
57.13%
5 лет*
33.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTL и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.28%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		108.47%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between XTL and FTXL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.65

The correlation between XTL and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTL и FTXL

Секторы
XTL
FTXL

Технологии

62.7%
99.7%

Коммуникационные услуги

35.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XTL
62.7%
FTXL
99.7%

Коммуникационные услуги

XTL
35.0%
FTXL

-

Недвижимость

XTL
2.3%
FTXL

-

Сырьевые материалы

XTL

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

XTL

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

XTL

-

FTXL

-

Энергетика

XTL

-

FTXL

-

Финансовые услуги

XTL

-

FTXL

-

Здравоохранение

XTL

-

FTXL

-

Промышленность

XTL

-

FTXL
0.3%

Коммунальные услуги

XTL

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

XTL vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTLFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
5.10

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
4.76

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.66

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

13.68

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.56

47.98

-14.43

XTL vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 3.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному 5.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTL и FTXL

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-43.87%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-14.51%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-41.57%

+18.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-43.87%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-3.35%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-10.54%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.13%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и FTXL

Текущая волатильность для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) составляет 11.43%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что XTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

19.23%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

32.79%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

38.90%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

36.63%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

34.55%

-10.89%

Сравнение комиссий XTL и FTXL

XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и FTXL

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

XTL and FTXL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (19.23%) compared to XTL (11.43%). In terms of maximum drawdown, XTL dropped -37.01% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 33.62% vs 18.76% for XTL. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTL has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 33.62% return vs 18.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

XTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.13% for FTXL.

XTL is categorized as Communications Equities, while FTXL is Semiconductors. XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 3.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTL и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор