Сравнение XTL с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
XTL и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 30.16% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 34.15% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 30.16%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 34.15%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 14.61% против 10.77% соответственно.
XTL
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 30.16%
- 6 месяцев
- 36.42%
- 1 год
- 113.98%
- 3 года*
- 36.46%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 14.61%
FENY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 35.72%
- 1 год
- 43.61%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и FENY
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
XTL vs. FENY — Ранг доходности на риск
XTL
FENY
Сравнение XTL c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.22 | 1.28 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 1.68 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.25 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 1.70 | +5.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.14 | 4.88 | +20.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 1.28 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.20 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между XTL и FENY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и FENY
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FENY в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.00% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.38% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и FENY
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -74.35% | +37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -7.11% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -26.64% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -69.07% | +32.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.03% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -23.33% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 6.68% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и FENY
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 6.27% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.77% | 14.34% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 25.29% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 26.58% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 29.71% | -6.43% |