Сравнение XTJL с VFQY

С начала года, XTJL показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XTJL и VFQY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и VFQY.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеют волатильность 4.50% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.