PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с USML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJL с USML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).

XTJL и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJL и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJL и USML

2026 (YTD)20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-3.90%9.33%23.97%11.37%-22.87%19.18%

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у USML с доходностью -3.90%.

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL
Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO

Сравнение комиссий XTJL и USML

XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USML в 0.95%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

XTJL vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLUSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.20

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.11

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.28

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

-1.14

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа USML равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.20

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между XTJL и USML составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и USML

Ни XTJL, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJL и USML

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и USML.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJLUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-35.34%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-17.38%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-10.11%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-10.54%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.29%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и USML

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 4.50%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJLUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.91%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

12.01%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

24.40%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

24.55%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

24.53%

-9.07%