PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJL с TSLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

XTJL и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJL и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJL и TSLT

2026 (YTD)202520242023
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%10.05%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-29.49%54.17%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -33.10%.

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR

Сравнение комиссий XTJL и TSLT

XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.

TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

XTJL vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.25

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.72

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

1.51

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.25

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.05

+0.62

Корреляция

Корреляция между XTJL и TSLT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и TSLT

Ни XTJL, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJL и TSLT

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и TSLT.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJLTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-83.16%

+59.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-51.40%

+37.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-67.50%

+65.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-49.16%

+44.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

24.32%

-22.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и TSLT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 4.50%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJLTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

22.50%

-18.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

59.40%

-53.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

110.59%

-92.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

119.07%

-103.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

119.07%

-103.61%