PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJL с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. XTJL is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past 3 years, XTJL returned 14.68%/yr vs 38.21%/yr for SPUU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XTJL charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности XTJL и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJL и SPUU

2026 (YTD)20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%21.72%

Correlation

The correlation between XTJL and SPUU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between XTJL and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTJL и SPUU

Секторы
XTJL
SPUU

Технологии

36.2%
16.5%

Финансовые услуги

11.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.2%

Здравоохранение

8.4%
3.6%

Промышленность

8.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.0%

Энергетика

3.5%
1.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Сырьевые материалы

1.8%
0.7%

Технологии

XTJL
36.2%
SPUU
16.5%

Финансовые услуги

XTJL
11.9%
SPUU
4.8%

Коммуникационные услуги

XTJL
10.9%
SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

XTJL
10.1%
SPUU
4.2%

Здравоохранение

XTJL
8.4%
SPUU
3.6%

Промышленность

XTJL
8.1%
SPUU
3.3%

Потребительский защитный сектор

XTJL
4.9%
SPUU
2.0%

Энергетика

XTJL
3.5%
SPUU
1.4%

Коммунальные услуги

XTJL
2.3%
SPUU
1.1%

Недвижимость

XTJL
1.9%
SPUU
0.8%

Сырьевые материалы

XTJL
1.8%
SPUU
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

XTJL vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.26

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.87

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.96

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.37

13.06

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XTJL и SPUU

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-59.35%

+36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-18.19%

+13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

-35.18%

+18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-9.51%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

4.12%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и SPUU

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 0.33%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

5.71%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

18.09%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

23.90%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

33.46%

-18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

35.77%

-20.55%

Сравнение комиссий XTJL и SPUU

XTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и SPUU

XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XTJL and SPUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUU has higher volatility (5.71%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, XTJL dropped -23.24% vs SPUU's -59.35%.

On 3-year performance, SPUU leads with 38.21% vs 14.68% for XTJL. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPUU has performed better with a 38.21% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJL и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор