PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJL с PJAN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

XTJL и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJL и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJL и PJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.62%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.49%11.29%13.45%18.18%-5.29%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.49%.

XTJL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.88%
1 год
21.54%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.17%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
14.16%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с TTDU
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий XTJL и PJAN

И XTJL, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

XTJL vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.11

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.68

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.57

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

8.37

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.25

Корреляция

Корреляция между XTJL и PJAN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и PJAN

Ни XTJL, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJL и PJAN

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJLPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-21.25%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-4.63%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.55%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-1.76%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.38%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и PJAN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что XTJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJLPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.19%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

4.60%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

9.87%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

8.91%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

10.69%

+4.76%