PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTJL с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTJL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJL и COMT


2026 (YTD)20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
-1.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
33.92%6.07%5.96%-6.56%19.45%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.


XTJL

1 день
2.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.57%
3 года*
14.33%
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий XTJL и COMT

XTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

XTJL vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTJLCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.80

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.42

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.03

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

8.60

-1.17

XTJL vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTJLCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.80

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.19

+0.37

Корреляция

Корреляция между XTJL и COMT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и COMT

XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок XTJL и COMT

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


XTJLCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-51.89%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-11.84%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.83%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-24.38%

+20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.17%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и COMT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 4.44%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTJLCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

10.34%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

15.28%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

19.87%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

20.53%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

18.69%

-3.23%