PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

XTJA и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и PBAP

2026 (YTD)20252024
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-3.65%13.86%8.20%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

XTJA

1 день
2.79%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.40%
3 года*
12.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с CAOSXTJA с APRDXTJA с APRWXTJA с FFTYXTJA с TLTW
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDY

Сравнение комиссий XTJA и PBAP

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

XTJA vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.46

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.19

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.91

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

13.78

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.46

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.15

-0.85

Корреляция

Корреляция между XTJA и PBAP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и PBAP

Ни XTJA, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJA и PBAP

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJAPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-9.70%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-5.83%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

0.00%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-0.86%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.81%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и PBAP

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJAPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

0.84%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

2.34%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

7.26%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

7.33%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

7.33%

+8.98%