Сравнение XTEN с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
XTEN и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTEN и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.18% | 7.37% | 0.86% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
XTEN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTEN и SPTB
XTEN берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTEN vs. SPTB — Ранг доходности на риск
XTEN
SPTB
Сравнение XTEN c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.07 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.21 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 3.09 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.01 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между XTEN и SPTB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и SPTB
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что сопоставимо с доходностью SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.25% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и SPTB
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTEN | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -4.96% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -2.67% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -1.80% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -1.28% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.04% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и SPTB
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTEN | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.44% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.44% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 4.10% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 4.50% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 4.50% | +5.19% |