PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTEN с BBBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTEN с BBBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XTEN (BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF) and BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XTEN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index, while BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XTEN returned 4.25% vs 6.44% for BBBL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XTEN charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for BBBL.

Доходность

Сравнение доходности XTEN и BBBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTEN показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у BBBL с доходностью 2.36%.

XTEN

1 день
0.90%
1 месяц
2.19%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.25%
3 года*
2.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBL

1 день
0.63%
1 месяц
2.22%
С начала года
2.36%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTEN и BBBL

2026 (YTD)20252024
XTEN
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF		0.89%7.37%0.63%
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		2.36%7.02%0.93%

Correlation

The correlation between XTEN and BBBL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.89

The correlation between XTEN and BBBL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XTEN:
XTEN с XTWOXTEN с XHLFXTEN с FBNDXTEN с IUSBXTEN с BIVXTEN с TLHXTEN с VCRM
Часто сравнивают с BBBL:
BBBL с BBDD.LBBBL с TLTBBBL с CLOZBBBL с SWPPXBBBL с BILBBBL с IGIBBBBL с BBBS

Доходность на риск

XTEN vs. BBBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTEN
Ранг доходности на риск XTEN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTEN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTEN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTEN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTEN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTEN c BBBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTENBBBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.83

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.23

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.19

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

2.93

-0.80

XTEN vs. BBBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTEN на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBL равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTEN и BBBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTEN и BBBL

Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки BBBL в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и BBBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTENBBBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.86%

-9.43%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-5.45%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.79%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-3.26%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.20%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XTEN и BBBL

BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеют волатильность 1.90% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTENBBBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.96%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

5.82%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

7.79%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

9.75%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

9.75%

-0.22%

Сравнение комиссий XTEN и BBBL

XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BBBL в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTEN и BBBL

Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности BBBL в 5.68%

ПозицияTTM2025202420232022
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		5.68%5.77%5.19%0.00%0.00%
XTEN
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF		4.33%4.05%4.21%3.71%1.04%

Часто задаваемые вопросы

XTEN and BBBL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBL has higher volatility (1.96%) compared to XTEN (1.90%). In terms of maximum drawdown, XTEN dropped -13.86% vs BBBL's -9.43%.

On 1-year performance, BBBL leads with 6.44% vs 4.25% for XTEN. On fees, XTEN is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 6.44% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTEN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for BBBL.

BBBL has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.33% for XTEN.

XTEN is categorized as Government Bonds, while BBBL is Long-Term Bond. XTEN tracks Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index, while BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.07% for XTEN and 0.19% for BBBL.

BBBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTEN и BBBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор