Сравнение XT01.DE с TRDS.DE
XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while TRDS.DE tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.DE returned 4.31%/yr vs 0.24%/yr for TRDS.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XT01.DE и TRDS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT01.DE показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у TRDS.DE с доходностью 0.86%.
XT01.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
TRDS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.DE и TRDS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 2.61% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.76% |
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 0.86% | -5.91% | 6.16% | 0.07% | -6.97% | 5.67% | -4.83% |
Correlation
The correlation between XT01.DE and TRDS.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between XT01.DE and TRDS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.DE vs. TRDS.DE — Ранг доходности на риск
XT01.DE
TRDS.DE
Сравнение XT01.DE c TRDS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.DE | TRDS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.24 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 0.60 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.DE | TRDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.05 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок XT01.DE и TRDS.DE
Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки TRDS.DE в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и TRDS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.DE | TRDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -17.77% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -4.13% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -11.21% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -13.10% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -14.15% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -10.46% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.68% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.DE и TRDS.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.DE | TRDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.93% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 3.90% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 5.61% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 8.04% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 7.80% | -0.54% |
Сравнение комиссий XT01.DE и TRDS.DE
И XT01.DE, и TRDS.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.DE и TRDS.DE
XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 3.65% | 3.76% | 3.83% | 3.58% | 1.90% | 0.94% | 1.47% | 1.48% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.DE and TRDS.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.DE and TRDS.DE have the same expense ratio: 0.06% per year.
XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XT01.DE и TRDS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор