Сравнение XT с TSXU
XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XT charges 0.46%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности XT и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
XT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 14.70%
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 20.20% | 2.76% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between XT and TSXU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT vs. TSXU — Ранг доходности на риск
XT
TSXU
Сравнение XT c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 4.53 | -3.88 |
Просадки
Сравнение просадок XT и TSXU
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -35.62% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.92% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -10.56% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 78.68% | -62.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 78.68% | -57.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 78.68% | -58.60% |
Сравнение комиссий XT и TSXU
XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и TSXU
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 6.61% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
XT and TSXU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 1.20% for TSXU.
XT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.46% for XT and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для XT и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор