Сравнение TSXU с SOXL
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TSXU tracks the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 126.91%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам TSXU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 14.03% |
Correlation
The correlation between TSXU and SOXL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TSXU
SOXL
Сравнение TSXU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSXU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.95 | 0.51 | +3.44 |
Просадки
Сравнение просадок TSXU и SOXL
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -90.46% | +54.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -6.36% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -35.01% | +24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.90% | 102.16% | -23.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 107.25% | -28.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 99.05% | -20.15% |
Сравнение комиссий TSXU и SOXL
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и SOXL
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and SOXL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.03% for SOXL.
TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор