Сравнение TSXU с DRGN
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while DRGN is a Artificial Intelligence fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 98.62%, что значительно выше, чем у DRGN с доходностью 14.26%.
TSXU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 93.65%
- С начала года
- 98.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DRGN
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $472.74K | $436.99K | $543.93K | |
| $14.85M | $8.05M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам TSXU и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 98.62% | 37.96% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 14.26% | -12.49% |
Correlation
The correlation between TSXU and DRGN is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. DRGN — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRGN
Сравнение TSXU c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и DRGN
Максимальная просадка TSXU за все время составила -38.13%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.13% | -20.86% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.70% | -8.88% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -8.41% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.83% | 36.73% | +56.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.83% | 36.09% | +56.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.83% | 36.09% | +56.74% |
Сравнение комиссий TSXU и DRGN
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и DRGN
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DRGN в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.06% | 1.22% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.76% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and DRGN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.06% for DRGN.
TSXU is categorized as Leveraged Equities, while DRGN is Artificial Intelligence. TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: Direxion and Themes. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор