Сравнение XT с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Silver Trust (SLV).
XT и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -2.28% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 12.76% против 16.87% соответственно.
XT
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 12.76%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и SLV
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
XT vs. SLV — Ранг доходности на риск
XT
SLV
Сравнение XT c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.11 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.20 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.82 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 8.79 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.11 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.69 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между XT и SLV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и SLV
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.13% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и SLV
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -76.28% | +41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -42.45% | +28.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -42.45% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -42.81% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -35.47% | +28.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -44.76% | +37.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 13.63% | -10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и SLV
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 7.04%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 18.91% | -11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 57.27% | -44.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 57.07% | -36.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 35.28% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 31.36% | -11.34% |