Сравнение XT с GXPT
XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net) while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XT charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности XT и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
XT
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 14.88%
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 15.73% | 12.19% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between XT and GXPT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT vs. GXPT — Ранг доходности на риск
XT
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XT c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT и GXPT
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -18.74% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -8.72% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -5.04% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 22.91% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.91% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 22.91% | -2.79% |
Сравнение комиссий XT и GXPT
XT берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и GXPT
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 7.08% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
XT and GXPT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for XT.
XT has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.12% for GXPT.
XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для XT и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор