PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с AIEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and AIEQ (AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG. XT is passively managed, while AIEQ is actively managed. Over the past year, XT returned 44.53% vs 23.23% for AIEQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XT charges 0.46%/yr vs 0.80%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности XT и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 11.01%.

XT

1 день
0.05%
1 месяц
8.42%
С начала года
20.27%
6 месяцев
20.46%
1 год
44.53%
3 года*
18.96%
5 лет*
8.43%
10 лет*
14.63%

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и AIEQ

2026 (YTD)20252024
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.27%26.28%2.26%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%

Correlation

The correlation between XT and AIEQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between XT and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XT и AIEQ

Секторы
XT
AIEQ

Технологии

43.5%
35.7%

Здравоохранение

23.4%
7.1%

Промышленность

10.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
12.3%

Коммунальные услуги

4.6%
0.6%

Финансовые услуги

3.3%
13.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.4%

Энергетика

0.3%
2.7%

Недвижимость

0.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.7%

Технологии

XT
43.5%
AIEQ
35.7%

Здравоохранение

XT
23.4%
AIEQ
7.1%

Промышленность

XT
10.1%
AIEQ
8.3%

Потребительский циклический сектор

XT
7.9%
AIEQ
10.5%

Коммуникационные услуги

XT
5.2%
AIEQ
12.3%

Коммунальные услуги

XT
4.6%
AIEQ
0.6%

Финансовые услуги

XT
3.3%
AIEQ
13.1%

Сырьевые материалы

XT
2.0%
AIEQ
2.4%

Энергетика

XT
0.3%
AIEQ
2.7%

Недвижимость

XT
0.0%
AIEQ
1.7%

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
AIEQ
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

XT vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.89

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.60

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

2.56

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

9.92

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.89

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.88

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XT и AIEQ

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-24.19%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.11%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.18%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-3.31%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.35%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и AIEQ

iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.05%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

9.37%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

12.32%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

19.46%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

19.46%

+0.62%

Сравнение комиссий XT и AIEQ

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и AIEQ

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности AIEQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and AIEQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XT has higher volatility (4.83%) compared to AIEQ (3.05%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, XT leads with 44.53% vs 23.23% for AIEQ. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XT has performed better with a 44.53% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.39% for AIEQ.

XT is categorized as Technology Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and ETFMG. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.80% for AIEQ.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор