Сравнение XSW с TSXU
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности XSW и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
XSW
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 13.33%
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSW и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -6.38% | -4.94% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between XSW and TSXU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. TSXU — Ранг доходности на риск
XSW
TSXU
Сравнение XSW c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 4.53 | -3.90 |
Просадки
Сравнение просадок XSW и TSXU
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -35.62% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.64% | -0.92% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -10.56% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 78.68% | -50.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 78.68% | -49.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 78.68% | -52.43% |
Сравнение комиссий XSW и TSXU
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и TSXU
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and TSXU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.04% for XSW.
XSW is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для XSW и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор