PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSW с TRUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

XSW и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XSW и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSW и TRUT

2026 (YTD)2025
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-23.97%2.77%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-9.61%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью -9.61%.

XSW

1 день
2.63%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-23.97%
6 месяцев
-28.05%
1 год
-10.96%
3 года*
5.07%
5 лет*
-2.31%
10 лет*
11.83%

TRUT

1 день
4.20%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-9.61%
6 месяцев
-8.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с BOTZTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с MAGSTRUT с FDIGTRUT с HACK

Сравнение комиссий XSW и TRUT

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

XSW vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 44
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.03

+0.60

Корреляция

Корреляция между XSW и TRUT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и TRUT

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TRUT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.05%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.15%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и TRUT

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

XSWTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-18.55%

-26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.67%

-15.13%

-15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-5.79%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSWTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

21.41%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

21.41%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

21.41%

+4.46%