Сравнение XSW с ITEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ).
XSW и ITEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и ITEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и ITEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.72% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 13.71% | 11.70% | 4.70% | -30.36% | -8.04% | 58.96% | 37.59% | -0.63% | 26.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции ITEQ по среднегодовой доходности: 11.87% против 9.59% соответственно.
XSW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.87%
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и ITEQ
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.
Доходность на риск
XSW vs. ITEQ — Ранг доходности на риск
XSW
ITEQ
Сравнение XSW c ITEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | ITEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.80 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.25 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.71 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 4.49 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.80 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XSW и ITEQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и ITEQ
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ITEQ в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и ITEQ
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и ITEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -54.63% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -13.07% | -19.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -50.29% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -54.63% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -24.38% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -18.51% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 4.98% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и ITEQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.78%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 10.41% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 17.52% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 25.73% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 25.05% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 23.28% | +2.58% |