PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. XSW is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, XSW returned 8.06%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSW charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности XSW и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.84%.

XSW

1 день
0.86%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-10.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
12.80%

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-13.68%-0.90%25.81%38.60%-33.46%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between XSW and GGTL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.74

Over the past year, the correlation between XSW and GGTL has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSW и GGTL

Секторы
XSW
GGTL

Технологии

85.9%
55.5%

Финансовые услуги

9.0%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
2.9%

Потребительский циклический сектор

1.1%
0.9%

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
85.9%
GGTL
55.5%

Финансовые услуги

XSW
9.0%
GGTL

-

Коммуникационные услуги

XSW
2.7%
GGTL
2.9%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.1%
GGTL
0.9%

Здравоохранение

XSW
0.8%
GGTL

-

Промышленность

XSW
0.6%
GGTL
0.1%

Сырьевые материалы

XSW

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

GGTL

-

Энергетика

XSW

-

GGTL

-

Недвижимость

XSW

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

XSW

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

XSW vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 66
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.10

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.75

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.44

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

15.15

-15.81

XSW vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и GGTL

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-23.65%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-9.20%

-24.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-21.46%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-4.64%

-16.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-7.40%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

2.69%

+13.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и GGTL

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеют волатильность 11.42% и 11.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

11.18%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

16.84%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.83%

19.45%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

18.19%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

18.19%

+8.07%

Сравнение комиссий XSW и GGTL

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и GGTL

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and GGTL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (11.42%) compared to GGTL (11.18%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 21.46% vs 8.06% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.46% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for XSW.

They also come from different issuers: State Street and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор