PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с CRTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, XSW returned -4.24% vs 23.78% for CRTC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSW и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 8.59%.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

CRTC

1 день
-1.08%
1 месяц
4.98%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.79%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и CRTC

2026 (YTD)202520242023
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%14.29%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		8.59%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between XSW and CRTC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.75

The correlation between XSW and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSW и CRTC

Секторы
XSW
CRTC

Технологии

86.5%
33.5%

Финансовые услуги

8.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
16.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%
6.3%

Промышленность

0.8%
14.1%

Здравоохранение

0.7%
14.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

XSW
86.5%
CRTC
33.5%

Финансовые услуги

XSW
8.1%
CRTC
0.2%

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
CRTC
16.0%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
CRTC
6.3%

Промышленность

XSW
0.8%
CRTC
14.1%

Здравоохранение

XSW
0.7%
CRTC
14.1%

Сырьевые материалы

XSW

-

CRTC
2.6%

Потребительский защитный сектор

XSW

-

CRTC
0.0%

Энергетика

XSW

-

CRTC
7.1%

Недвижимость

XSW

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

XSW

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

XSW vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.87

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.56

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.64

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

9.88

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CRTC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.87

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.36

-0.73

Просадки

Сравнение просадок XSW и CRTC

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-19.07%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-9.05%

-24.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-1.27%

-13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-2.13%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

2.41%

+13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и CRTC

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

3.20%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

9.64%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

12.76%

+15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

15.73%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

15.73%

+10.52%

Сравнение комиссий XSW и CRTC

И XSW, и CRTC имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и CRTC

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CRTC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		1.00%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and CRTC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (10.68%) compared to CRTC (3.20%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, CRTC leads with 23.78% vs -4.24% for XSW. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 23.78% return vs -4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW and CRTC have the same expense ratio: 0.35% per year.

CRTC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.04% for XSW.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор