PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с AIS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. CRTC is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, CRTC returned 14.26% vs 190.94% for AIS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.52%.

CRTC

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.20%
6 месяцев
1.97%
1 год
14.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-0.40%
1 месяц
12.41%
С начала года
112.52%
6 месяцев
111.68%
1 год
190.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и AIS

2026 (YTD)20252024
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		3.20%18.69%-3.98%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.52%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between CRTC and AIS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between CRTC and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и AIS

Секторы
CRTC
AIS

Технологии

39.5%
88.5%

Коммуникационные услуги

15.0%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Промышленность

12.6%
7.4%

Энергетика

6.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Коммунальные услуги

5.3%
2.6%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
-0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

CRTC
39.5%
AIS
88.5%

Коммуникационные услуги

CRTC
15.0%
AIS

-

Здравоохранение

CRTC
12.7%
AIS

-

Промышленность

CRTC
12.6%
AIS
7.4%

Энергетика

CRTC
6.0%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

CRTC
5.4%
AIS

-

Коммунальные услуги

CRTC
5.3%
AIS
2.6%

Сырьевые материалы

CRTC
3.1%
AIS

-

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
AIS
-0.0%

Недвижимость

CRTC
0.1%
AIS

-

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
AIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDVCRTC с IGM
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

CRTC vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRTCAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
4.64

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
4.32

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.62

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

12.13

-10.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

36.93

-31.48

CRTC vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRTC и AIS

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-32.78%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-15.84%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-9.21%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-5.49%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.19%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и AIS

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 5.77%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

23.81%

-18.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

36.23%

-25.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

41.62%

-28.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

41.04%

-25.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

41.04%

-25.16%

Сравнение комиссий CRTC и AIS

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и AIS

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.92%1.03%1.13%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and AIS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (23.81%) compared to CRTC (5.77%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 190.94% vs 14.26% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 190.94% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

CRTC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: Xtrackers and VistaShares. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор