Сравнение CRTC с HYRM
CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HYRM.
Доходность
Сравнение доходности CRTC и HYRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRTC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRTC и HYRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 3.75% | 18.69% | 18.05% | 7.16% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 4.99% |
Correlation
The correlation between CRTC and HYRM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between CRTC and HYRM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTC vs. HYRM — Ранг доходности на риск
CRTC
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRTC c HYRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTC | HYRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRTC и HYRM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTC | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTC и HYRM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTC | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | — | — |
Сравнение комиссий CRTC и HYRM
CRTC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYRM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTC и HYRM
Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности HYRM в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.91% | 1.03% | 1.13% | 0.16% | 0.00% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.92% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
Часто задаваемые вопросы
CRTC and HYRM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.
HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.91% for CRTC.
CRTC is categorized as Technology Equities, while HYRM is High Yield Bonds. CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.30% for HYRM.
Подберите оптимальное распределение для CRTC и HYRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор