PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с HYRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с HYRM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 19.95% vs 6.67% for HYRM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HYRM.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и HYRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у HYRM с доходностью 1.50%.

CRTC

1 день
-3.58%
1 месяц
0.68%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.07%
1 год
19.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.67%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и HYRM

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		5.40%18.69%18.05%7.18%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%4.95%

Correlation

The correlation between CRTC and HYRM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.60

The correlation between CRTC and HYRM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и HYRM

Секторы
CRTC
HYRM

Технологии

33.5%

-

Коммуникационные услуги

16.0%

-

Здравоохранение

14.1%

-

Промышленность

14.1%

-

Энергетика

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
92.7%

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

CRTC
33.5%
HYRM

-

Коммуникационные услуги

CRTC
16.0%
HYRM

-

Здравоохранение

CRTC
14.1%
HYRM

-

Промышленность

CRTC
14.1%
HYRM

-

Энергетика

CRTC
7.1%
HYRM

-

Потребительский циклический сектор

CRTC
6.3%
HYRM

-

Коммунальные услуги

CRTC
6.0%
HYRM

-

Сырьевые материалы

CRTC
2.6%
HYRM

-

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
HYRM
92.7%

Недвижимость

CRTC
0.1%
HYRM

-

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
HYRM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с IGVCRTC с TDVCRTC с AIPO
Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с XOEXHYRM с BHYBHYRM с CHPS

Доходность на риск

CRTC vs. HYRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c HYRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCHYRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.98

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.00

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.30

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

14.20

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. HYRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYRM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и HYRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCHYRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.58

+0.67

Просадки

Сравнение просадок CRTC и HYRM

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки HYRM в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и HYRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCHYRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-12.42%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-2.53%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-0.05%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.57%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.59%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и HYRM

Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что CRTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCHYRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

1.05%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

3.22%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

4.22%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

7.87%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

7.87%

+8.01%

Сравнение комиссий CRTC и HYRM

CRTC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYRM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и HYRM

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности HYRM в 5.92%

ПозицияTTM2025202420232022
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		1.03%1.03%1.13%0.16%0.00%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and HYRM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRTC has higher volatility (4.98%) compared to HYRM (1.05%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs HYRM's -12.42%.

On 1-year performance, CRTC leads with 19.95% vs 6.67% for HYRM. On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HYRM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 19.95% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.

HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 1.03% for CRTC.

CRTC is categorized as Technology Equities, while HYRM is High Yield Bonds. CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.30% for HYRM.

HYRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и HYRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор