PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRTC с TDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CRTC и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTC и TDV


2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
-2.41%18.69%18.05%7.18%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
-0.98%16.05%9.72%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью -0.98%.


CRTC

1 день
0.09%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.21%
1 год
19.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TDV

1 день
0.25%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-1.36%
1 год
17.88%
3 года*
13.17%
5 лет*
9.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers US National Critical Technologies ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий CRTC и TDV

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.


Доходность на риск

CRTC vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5555
Ранг коэф-та Мартина

TDV
Ранг доходности на риск TDV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRTCTDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.75

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.21

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.25

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

5.29

+1.63

CRTC vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRTCTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.75

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.60

+0.50

Корреляция

Корреляция между CRTC и TDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и TDV

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TDV в 1.16%


TTM2025202420232022202120202019
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
1.11%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.16%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Просадки

Сравнение просадок CRTC и TDV

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и TDV.


Загрузка...

Показатели просадок


CRTCTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-32.78%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.55%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.69%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-5.48%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.56%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и TDV

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 5.21%, в то время как у ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CRTCTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.08%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

13.41%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

23.83%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

20.39%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

23.31%

-7.35%