PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 24.34% vs 34.50% for TDV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 22.23%.

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и TDV

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%8.07%

Correlation

The correlation between CRTC and TDV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between CRTC and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и TDV

Секторы
CRTC
TDV

Технологии

33.5%
90.2%

Коммуникационные услуги

16.0%

-

Здравоохранение

14.1%

-

Промышленность

14.1%
5.1%

Энергетика

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
4.7%

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

CRTC
33.5%
TDV
90.2%

Коммуникационные услуги

CRTC
16.0%
TDV

-

Здравоохранение

CRTC
14.1%
TDV

-

Промышленность

CRTC
14.1%
TDV
5.1%

Энергетика

CRTC
7.1%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

CRTC
6.3%
TDV

-

Коммунальные услуги

CRTC
6.0%
TDV

-

Сырьевые материалы

CRTC
2.6%
TDV

-

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
TDV
4.7%

Недвижимость

CRTC
0.1%
TDV

-

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с AIPO
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

CRTC vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.01

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.73

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.63

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

12.54

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.75

+0.63

Просадки

Сравнение просадок CRTC и TDV

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-32.78%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.55%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.12%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-5.36%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.76%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и TDV

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 3.23%, в то время как у ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

5.05%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

12.73%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

17.25%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

20.44%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

23.20%

-7.48%

Сравнение комиссий CRTC и TDV

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и TDV

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and TDV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (5.05%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs TDV's -32.78%.

On 1-year performance, TDV leads with 34.50% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDV has performed better with a 34.50% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.94% for TDV.

CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор