PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSW returned 11.02%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XSW charges 0.35%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности XSW и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и BWET

2026 (YTD)202520242023
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%33.21%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between XSW and BWET is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.04

The correlation between XSW and BWET shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSW и BWET

Секторы
XSW
BWET

Технологии

86.5%

-

Финансовые услуги

8.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Промышленность

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
86.5%
BWET

-

Финансовые услуги

XSW
8.1%
BWET
8.6%

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
BWET

-

Промышленность

XSW
0.8%
BWET

-

Здравоохранение

XSW
0.7%
BWET

-

Сырьевые материалы

XSW

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

BWET

-

Энергетика

XSW

-

BWET

-

Недвижимость

XSW

-

BWET

-

Коммунальные услуги

XSW

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

XSW vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
18.57

-18.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
6.55

-6.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.96

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

59.51

-59.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

158.07

-158.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

18.57

-18.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.90

-1.27

Просадки

Сравнение просадок XSW и BWET

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-56.90%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-30.64%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-56.90%

+23.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-11.29%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-24.09%

+14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

11.51%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и BWET

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 10.68%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

33.96%

-23.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

88.49%

-64.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

98.35%

-69.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

70.45%

-41.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

70.45%

-44.20%

Сравнение комиссий XSW и BWET

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и BWET

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and BWET have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to XSW (10.68%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 11.02% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

XSW has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for BWET.

XSW is categorized as Technology Equities, while BWET is Commodities. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор