Сравнение XSW с BWET
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSW returned 8.28%/yr vs 125.74%/yr for BWET. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XSW charges 0.35%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности XSW и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
XSW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.23%
- 6 месяцев
- -2.25%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 13.27%
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSW и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -4.36% | -0.90% | 25.81% | 32.56% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between XSW and BWET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. BWET — Ранг доходности на риск
XSW
BWET
Сравнение XSW c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSW | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.89 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 46.63 | -46.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 176.08 | -176.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSW и BWET
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -56.90% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | -41.22% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | -56.81% | +23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -10.91% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -23.65% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.73% | 10.89% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и BWET
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.86%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 48.58% | -40.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 96.67% | -72.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 107.50% | -78.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 74.64% | -45.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 74.64% | -48.36% |
Сравнение комиссий XSW и BWET
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и BWET
Ни XSW, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and BWET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to XSW (7.86%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 125.74% vs 8.28% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 125.74% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
XSW and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XSW is categorized as Technology Equities, while BWET is Commodities. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSW и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор