Сравнение XSVN с TLTX
XSVN (BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. XSVN is passively managed, while TLTX is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVN charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности XSVN и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSVN показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью 0.25%.
XSVN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSVN и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | -0.45% | 4.08% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
Correlation
The correlation between XSVN and TLTX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSVN vs. TLTX — Ранг доходности на риск
XSVN
TLTX
Сравнение XSVN c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVN | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVN | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и TLTX
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSVN | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -6.35% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -3.46% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -2.27% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSVN | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 9.14% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 9.14% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 9.14% | -1.95% |
Сравнение комиссий XSVN и TLTX
XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и TLTX
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности TLTX в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.10% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
XSVN and TLTX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSVN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSVN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 4.10% for XSVN.
They also come from different issuers: BondBloxx and Global X. Their fees differ too: 0.05% for XSVN and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для XSVN и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор