Сравнение XSVN с TLTX
XSVN (BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. XSVN is passively managed, while TLTX is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVN charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности XSVN и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSVN показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью 2.00%.
XSVN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSVN и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 0.27% | 4.37% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 2.00% | 6.02% |
Correlation
The correlation between XSVN and TLTX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSVN vs. TLTX — Ранг доходности на риск
XSVN
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XSVN c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSVN | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSVN и TLTX
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSVN | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -6.35% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.78% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -2.29% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSVN | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 9.26% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 9.26% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 9.26% | -2.10% |
Сравнение комиссий XSVN и TLTX
XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и TLTX
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности TLTX в 17.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.10% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.07% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
XSVN and TLTX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSVN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSVN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.10%, compared with 4.07% for XSVN.
They also come from different issuers: BondBloxx and Global X. Their fees differ too: 0.05% for XSVN and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для XSVN и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор