PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с FMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both Momentum funds. XSVM is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, XSVM returned 34.73% vs 63.62% for FMTM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%

FMTM

1 день
0.50%
1 месяц
6.28%
С начала года
31.75%
6 месяцев
34.74%
1 год
63.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и FMTM

2026 (YTD)2025
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%14.78%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		31.75%27.90%

Correlation

The correlation between XSVM and FMTM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.54

The correlation between XSVM and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с SCHG

Доходность на риск

XSVM vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.80

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.43

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

5.28

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

20.62

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.80

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.38

-2.02

Просадки

Сравнение просадок XSVM и FMTM

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-12.12%

-50.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.12%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-1.89%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.10%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и FMTM

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.24%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.52%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

17.83%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

22.82%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

22.94%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

22.94%

+2.15%

Сравнение комиссий XSVM и FMTM

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и FMTM

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FMTM в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and FMTM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (6.52%) compared to XSVM (5.24%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs 34.73% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs 34.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.22% for FMTM.

Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор