PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSU.TO с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XSU.TO с ^DJI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSU.TO (iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while ^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index. Over the past 10 years, XSU.TO returned 8.90%/yr vs 11.76%/yr for ^DJI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSU.TO торгуется в CAD, в то время как ^DJI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^DJI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSU.TO показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции XSU.TO уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 8.90% против 11.76% соответственно.

XSU.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
9.75%
С начала года
18.57%
1 год
29.96%
3 года*
13.68%
5 лет*
5.86%
10 лет*
8.90%

^DJI

1 день
-0.91%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
6.63%
С начала года
11.06%
1 год
20.04%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSU.TO и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		18.57%10.50%9.67%14.70%-21.69%12.78%15.72%23.82%-12.81%13.67%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		11.06%7.82%22.44%11.00%-3.00%18.67%4.70%17.30%2.30%16.61%

Correlation

The correlation between XSU.TO and ^DJI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2007 г.

0.64

The correlation between XSU.TO and ^DJI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMC.TO
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

XSU.TO vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSU.TO c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSU.TO^DJIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.57

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.34

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.16

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

7.32

+1.89

XSU.TO vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DJI равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и ^DJI

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки ^DJI в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и ^DJI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSU.TO^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.61%

-43.42%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.33%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-18.01%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-18.01%

-15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-31.55%

-13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-3.00%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-8.61%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.75%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и ^DJI

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSU.TO^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.82%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

10.27%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

12.82%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

15.88%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

18.61%

+4.82%

Часто задаваемые вопросы

XSU.TO and ^DJI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSU.TO и ^DJI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор