PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSU.TO с XSMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSU.TO с XSMC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSU.TO (iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and XSMC.TO (iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - XSU.TO tracks the Morningstar US SMID TR CAD while XSMC.TO tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSU.TO returned 4.52%/yr vs 8.54%/yr for XSMC.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XSU.TO charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for XSMC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и XSMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSU.TO показывает доходность 17.66%, а XSMC.TO немного выше – 17.85%.

XSU.TO

1 день
1.57%
1 месяц
3.33%
С начала года
17.66%
6 месяцев
15.15%
1 год
38.37%
3 года*
16.72%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.05%

XSMC.TO

1 день
1.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
17.85%
6 месяцев
14.83%
1 год
34.69%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSU.TO и XSMC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		17.66%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%15.71%6.19%
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		17.85%0.80%17.06%13.24%-10.56%25.12%8.66%3.84%

Correlation

The correlation between XSU.TO and XSMC.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.81

The correlation between XSU.TO and XSMC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSU.TO и XSMC.TO

Секторы
XSU.TO
XSMC.TO

Промышленность

17.5%
16.1%

Технологии

16.9%
16.0%

Здравоохранение

16.5%
10.8%

Финансовые услуги

15.9%
16.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.9%

Недвижимость

6.2%
7.4%

Энергетика

6.2%
7.0%

Сырьевые материалы

4.8%
4.6%

Коммунальные услуги

2.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.4%

Промышленность

XSU.TO
17.5%
XSMC.TO
16.1%

Технологии

XSU.TO
16.9%
XSMC.TO
16.0%

Здравоохранение

XSU.TO
16.5%
XSMC.TO
10.8%

Финансовые услуги

XSU.TO
15.9%
XSMC.TO
16.4%

Потребительский циклический сектор

XSU.TO
8.4%
XSMC.TO
12.9%

Недвижимость

XSU.TO
6.2%
XSMC.TO
7.4%

Энергетика

XSU.TO
6.2%
XSMC.TO
7.0%

Сырьевые материалы

XSU.TO
4.8%
XSMC.TO
4.6%

Коммунальные услуги

XSU.TO
2.9%
XSMC.TO
1.8%

Коммуникационные услуги

XSU.TO
2.5%
XSMC.TO
3.2%

Потребительский защитный сектор

XSU.TO
2.4%
XSMC.TO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с VTWO
Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XMC.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XSMH.TOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с TTWOXSMC.TO с XDIV.TOXSMC.TO с QQQ

Доходность на риск

XSU.TO vs. XSMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSU.TO c XSMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSU.TOXSMC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.96

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.88

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.11

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

14.42

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSU.TO vs. XSMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMC.TO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и XSMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSU.TOXSMC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.96

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и XSMC.TO

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки XSMC.TO в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и XSMC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSU.TOXSMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-37.30%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.48%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-27.05%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-27.05%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-8.09%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.41%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и XSMC.TO

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSU.TOXSMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.04%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

11.78%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

17.83%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

19.59%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

23.29%

+0.20%

Сравнение комиссий XSU.TO и XSMC.TO

XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSMC.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSU.TO и XSMC.TO

Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XSMC.TO в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		0.98%1.16%1.74%1.00%1.09%1.19%0.78%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.72%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%

Часто задаваемые вопросы

XSU.TO and XSMC.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSMC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSMC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for XSU.TO.

XSU.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while XSMC.TO tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.35% for XSU.TO and 0.22% for XSMC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSU.TO и XSMC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор