PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSU.TO с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSU.TO с AVUV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

XSU.TO и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSU.TO или AVUV.

Корреляция

Корреляция между XSU.TO и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSU.TO:

-0.11

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

XSU.TO:

0.06

AVUV:

-0.05

Коэф-т Омега

XSU.TO:

1.01

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

XSU.TO:

-0.06

AVUV:

-0.14

Коэф-т Мартина

XSU.TO:

-0.18

AVUV:

-0.38

Индекс Язвы

XSU.TO:

9.80%

AVUV:

10.35%

Дневная вол-ть

XSU.TO:

24.00%

AVUV:

25.23%

Макс. просадка

XSU.TO:

-62.62%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

XSU.TO:

-18.69%

AVUV:

-18.04%

Доходность по периодам

С начала года, XSU.TO показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -10.04%.

XSU.TO

С начала года

-9.32%

1 месяц

10.09%

6 месяцев

-15.90%

1 год

-2.00%

5 лет

8.46%

10 лет

4.80%

AVUV

С начала года

-10.04%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-4.81%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSU.TO и AVUV

XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSU.TO и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг риск-скорректированной доходности XSU.TO, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSU.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSU.TO и AVUV

Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AVUV в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.03%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%1.20%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и AVUV

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и AVUV

Текущая волатильность для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) составляет 7.18%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...