PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSU.TO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSU.TO с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

XSU.TO и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSU.TO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.01%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%15.71%9.16%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		10.18%2.51%18.67%20.11%1.87%40.91%4.63%6.10%
Разные валюты инструментов

XSU.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSU.TO показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 10.18%.

XSU.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-5.40%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.18%
1 год
23.79%
3 года*
11.08%
5 лет*
1.70%
10 лет*
7.97%

AVUV

1 день
0.04%
1 месяц
-0.77%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.14%
1 год
24.80%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с ZSP.TOXSU.TO с VTWO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий XSU.TO и AVUV

XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

XSU.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSU.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSU.TOAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.61

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

5.81

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSU.TO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSU.TOAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.62

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.60

-0.37

Корреляция

Корреляция между XSU.TO и AVUV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSU.TO и AVUV

Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.84%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и AVUV

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки AVUV в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

XSU.TOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-49.42%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-15.43%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-28.79%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-3.97%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-8.14%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.91%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и AVUV

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSU.TOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.73%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

13.33%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

23.48%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

20.73%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

25.93%

-2.49%