PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSU.TO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSU.TO с AVUV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSU.TO (iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSU.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. XSU.TO is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, XSU.TO returned 5.95%/yr vs 16.51%/yr for AVUV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSU.TO charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSU.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSU.TO показывает доходность 19.07%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 27.61%.

XSU.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
10.34%
С начала года
19.07%
1 год
32.17%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.88%

AVUV

1 день
1.10%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
17.86%
С начала года
27.61%
1 год
40.55%
3 года*
20.63%
5 лет*
16.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSU.TO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		19.07%10.50%9.67%14.70%-21.69%12.78%15.72%7.91%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		27.61%2.53%18.54%19.89%1.12%42.12%3.91%6.94%

Correlation

The correlation between XSU.TO and AVUV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between XSU.TO and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSU.TO и AVUV

Секторы
XSU.TO
AVUV

Технологии

19.1%
7.4%

Промышленность

18.0%
13.6%

Здравоохранение

16.3%
4.8%

Финансовые услуги

15.3%
26.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
18.7%

Недвижимость

5.9%
0.7%

Энергетика

5.4%
15.8%

Сырьевые материалы

4.7%
5.1%

Коммунальные услуги

2.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.7%

Технологии

XSU.TO
19.1%
AVUV
7.4%

Промышленность

XSU.TO
18.0%
AVUV
13.6%

Здравоохранение

XSU.TO
16.3%
AVUV
4.8%

Финансовые услуги

XSU.TO
15.3%
AVUV
26.1%

Потребительский циклический сектор

XSU.TO
8.0%
AVUV
18.7%

Недвижимость

XSU.TO
5.9%
AVUV
0.7%

Энергетика

XSU.TO
5.4%
AVUV
15.8%

Сырьевые материалы

XSU.TO
4.7%
AVUV
5.1%

Коммунальные услуги

XSU.TO
2.7%
AVUV
0.1%

Коммуникационные услуги

XSU.TO
2.4%
AVUV
3.1%

Потребительский защитный сектор

XSU.TO
2.3%
AVUV
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMC.TOXSU.TO с VTWO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

XSU.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSU.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSU.TOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.28

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.31

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.00

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

17.27

-7.37

XSU.TO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и AVUV

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки AVUV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSU.TOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.61%

-45.21%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.15%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-27.30%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-27.30%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.18%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-6.88%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.35%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и AVUV

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSU.TOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.31%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

11.97%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

17.88%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

23.24%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

28.69%

-5.26%

Сравнение комиссий XSU.TO и AVUV

XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSU.TO и AVUV

Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности AVUV в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.76%0.85%0.93%1.09%1.25%0.73%0.80%1.01%1.13%0.96%1.17%1.29%

Часто задаваемые вопросы

XSU.TO and AVUV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XSU.TO.

XSU.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for XSU.TO and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSU.TO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор