Сравнение XSTH.TO с STIP
XSTH.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - XSTH.TO tracks the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD while STIP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTH.TO returned 2.08%/yr vs 5.45%/yr for STIP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XSTH.TO charges 0.16%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности XSTH.TO и STIP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSTH.TO торгуется в CAD, в то время как STIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STIP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSTH.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 4.30%.
XSTH.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 4.30%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам XSTH.TO и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.93% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.76% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.30% | 1.19% | 13.64% | 2.15% | 3.13% | 4.42% |
Correlation
The correlation between XSTH.TO and STIP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTH.TO vs. STIP — Ранг доходности на риск
XSTH.TO
STIP
Сравнение XSTH.TO c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSTH.TO | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.58 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 4.19 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSTH.TO и STIP
Максимальная просадка XSTH.TO за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки STIP в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTH.TO и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTH.TO | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -13.93% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -3.81% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -5.66% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -5.66% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.23% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.27% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.44% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTH.TO и STIP
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) составляет 1.31%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что XSTH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTH.TO | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.42% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 3.42% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 4.67% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 6.67% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 6.95% | -3.31% |
Сравнение комиссий XSTH.TO и STIP
XSTH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTH.TO и STIP
Дивидендная доходность XSTH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности STIP в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.91% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.42% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSTH.TO and STIP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.16% for XSTH.TO.
XSTH.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Their fees differ too: 0.16% for XSTH.TO and 0.06% for STIP.
Подберите оптимальное распределение для XSTH.TO и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор