PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTH.TO с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSTH.TO с XSB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).

XSTH.TO и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSTH.TO и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSTH.TO и XSB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XSTH.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)		0.47%4.20%3.68%3.90%-3.36%1.76%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		0.21%3.70%5.87%4.67%-4.04%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, XSTH.TO показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 0.21%.

XSTH.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.95%
3 года*
3.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.14%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с XSTH.TO:
XSTH.TO с XIGS.TOXSTH.TO с XSTB.TOXSTH.TO с ZAG.TOXSTH.TO с XCBG.TOXSTH.TO с ZST.TOXSTH.TO с XCB.TOXSTH.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Сравнение комиссий XSTH.TO и XSB.TO

XSTH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSTH.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Доходность на риск

XSTH.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTH.TO
Ранг доходности на риск XSTH.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTH.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTH.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTH.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTH.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTH.TOXSB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.10

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.51

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.55

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

6.19

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTH.TO vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTH.TO на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSB.TO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTH.TO и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTH.TOXSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.10

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.10

-0.50

Корреляция

Корреляция между XSTH.TO и XSB.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTH.TO и XSB.TO

Дивидендная доходность XSTH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности XSB.TO в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSTH.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.01%3.94%2.53%3.15%6.07%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.14%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Просадки

Сравнение просадок XSTH.TO и XSB.TO

Максимальная просадка XSTH.TO за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTH.TO и XSB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSTH.TOXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.98%

-8.65%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-1.47%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.92%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.83%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.37%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTH.TO и XSB.TO

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) составляет 0.64%, в то время как у iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что XSTH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSTH.TOXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.06%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.42%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

1.95%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

2.69%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

3.38%

+0.31%