PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTH.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSTH.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

XSTH.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSTH.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSTH.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XSTH.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)		0.47%4.20%3.68%3.90%-3.36%1.76%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%0.46%

Доходность по периодам

С начала года, XSTH.TO показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

XSTH.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.95%
3 года*
3.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с XSTH.TO:
XSTH.TO с XIGS.TOXSTH.TO с XSTB.TOXSTH.TO с XCBG.TOXSTH.TO с XSB.TOXSTH.TO с ZST.TOXSTH.TO с XCB.TOXSTH.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий XSTH.TO и ZAG.TO

XSTH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSTH.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

XSTH.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTH.TO
Ранг доходности на риск XSTH.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTH.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTH.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTH.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTH.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTH.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.01

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.05

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.14

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

0.29

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTH.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTH.TO на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTH.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTH.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.16

Корреляция

Корреляция между XSTH.TO и ZAG.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTH.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность XSTH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSTH.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.01%3.94%2.53%3.15%6.07%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок XSTH.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка XSTH.TO за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTH.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSTH.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.98%

-18.03%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-2.79%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.85%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.56%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.41%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTH.TO и ZAG.TO

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) составляет 0.64%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что XSTH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSTH.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.91%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.97%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

4.65%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

6.53%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

7.09%

-3.40%