Сравнение XSTH.TO с ZST.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).
XSTH.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности XSTH.TO и ZST.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSTH.TO и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.60% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.76% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 0.59% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSTH.TO показывает доходность 0.60%, а ZST.TO немного ниже – 0.59%.
XSTH.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZST.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSTH.TO и ZST.TO
XSTH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSTH.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
XSTH.TO
ZST.TO
Сравнение XSTH.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTH.TO | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.57 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.66 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.78 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.72 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.78 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTH.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.57 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.79 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между XSTH.TO и ZST.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTH.TO и ZST.TO
Дивидендная доходность XSTH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.00% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.62% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок XSTH.TO и ZST.TO
Максимальная просадка XSTH.TO за все время составила -5.98%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTH.TO и ZST.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSTH.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -1.06% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.01% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.40% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.13% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.36% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTH.TO и ZST.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что XSTH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSTH.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.15% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 1.05% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 1.09% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 0.72% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 0.72% | +2.97% |